言い訳すると、うちの大学はマクロ計量が本当に弱い（ここ数年、そちらの方の人が入ってくるようになったが）。今までまともに時系列分析の講義をとるチャンスすらなかった。ミクロ実証はやった。
実証畑でもなかったのだが、今やってるのが実証の共同研究なのでいろいろと参考になる。
ところで、日本のGDP四半期とかは1955年あたりから存在するのだが、2016年になるまで国民経済計算の定義が変わっているので単純にデータを合わせるだけでは一貫したデータセットが作れない。
ではどうするのか。答えは対数成長率を取って、成長率を合体させ、一番最後の期（たとえば今なら2015年4Qとか）を基準に、成長率からレベルを再計算するというのが一般らしい（？）。
こういうのこの歳になるまで知らなかったので、本当にヤバいんだと思う。
