経済学において確率変数を扱うことは多い。特にAR(1)過程に従う外生ショックが主流だ。例えばがAR(1)過程であるとは である。 ショック項が正規分布に従う場合、も連続確率変数となり数値計算では扱えないので、Tauchen (1986)やRouwenhorstの手法でマルコフ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。